公司名称：某金融公司
工作地点：深圳
工作要求
1、负责股票阿尔法策略研究；
2、研究市场数据和交易数据，发掘市场运行规律，提出和验证交易策略；
3、开发模型和工具，监控分析交易程序运行情况；
4、研究，实施统计套利策略，并建立统计套利回测工具。
岗位要求
1、具有2年以上阿尔法策略的研究经验和1年以上的阿尔法策略实际操做经验；
2、具有编程能力，能熟练使用R，VBA, MATLAB, C/C++等语言；
3、对衍生性产品策略研究开发方面有一定的见解和专业性，并有志于长期从事该工作，能接受挑战并承受压力
4、硕士及以上学历， 金融工程、数学、物理、数量经济、IT等专业背景
5、1-3年以上量化策略研究经验。熟悉BS等金融衍生品定价模型与理论，对统计套利与不同风控模型有独特见解。 
6、对国内金融市场有一定了解，有在私募基金，对冲基金，券商投资部门，银行量化风控部门担任过相应职务的申请人优先考虑
工作责任心强，具有良好的沟通能力与团队合作精神，学习能力强，对金融市场，金融交易充满热情。